Phyllis
2019-11-10 10:33請(qǐng)問(wèn)這道題計(jì)算D的特雷諾比率分母beta用0.82可以嗎？ beta不就是0.82嗎？此外，為什么總風(fēng)險(xiǎn)用的是長(zhǎng)期平均方差項(xiàng)的值？不應(yīng)該是三個(gè)項(xiàng)的和的風(fēng)險(xiǎn)再開(kāi)方嗎？
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1個(gè)回答
Crystal助教
2019-11-11 16:37
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題干中的beta是系數(shù)，TR中的beta表示的是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，二者不一樣。
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追答
你說(shuō)的三個(gè)項(xiàng)的波動(dòng)率是哪三項(xiàng)。為什么你要選平方的波動(dòng)率當(dāng)成是總風(fēng)險(xiǎn)。
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追問(wèn)
老師您的意思是說(shuō)帶Gamma權(quán)重的長(zhǎng)期平均項(xiàng) 開(kāi)跟 才是總風(fēng)險(xiǎn)是嗎？（不是alpfa beta gamma三項(xiàng)求和再開(kāi)根號(hào)的 那個(gè)波動(dòng)率 對(duì)嗎）
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追答
對(duì)的，在這里長(zhǎng)期平均方差項(xiàng)才是總風(fēng)險(xiǎn)。你說(shuō)的t時(shí)刻的波動(dòng)率他只是一個(gè)時(shí)間點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)體現(xiàn)。就算是用了這個(gè)也是可以的，但是在這個(gè)題目中你算不出來(lái)啊，條件給的不夠啊
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回復(fù)Crystal：對(duì)的 多謝老師i！
