徐同學(xué)
2019-11-10 16:29押題第5題，關(guān)于選項(xiàng)D，因?yàn)榻Y(jié)合選項(xiàng)B的說(shuō)法，非參數(shù)法既然可以容納偏度、肥尾，任何非正態(tài)特征，那么極端分布也是HS可以容納考慮到的，所以分布結(jié)構(gòu)上的變化，HS是否也能觀察到呢？
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-11-11 10:03
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同學(xué)你好，
（1）歷史模擬法這樣的非參數(shù)法的優(yōu)點(diǎn)是實(shí)用性強(qiáng)，無(wú)論什么樣子的損失分布，排大小都是可以用的，即使是一個(gè)小孩子也能做到，簡(jiǎn)單省事，不需要對(duì)損失分布進(jìn)行研究判斷。
（2）缺點(diǎn)在于，雖然簡(jiǎn)單實(shí)用，但是真的研究肥尾分布的時(shí)候，你是沒(méi)法預(yù)料到未來(lái)會(huì)損失到底多嚴(yán)重，或者說(shuō)損失分布的尾巴到底有多大，尤其是沒(méi)法預(yù)測(cè)歷史上從沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)的損失，更不要提損失數(shù)據(jù)的結(jié)構(gòu)這種影響程度比較大的因素發(fā)生變化了。
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