王同學(xué)
2019-11-10 17:07押題第5題，D說的是捕捉到結(jié)構(gòu)的變化有困難？
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Robin Ma助教
2019-11-11 15:34
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同學(xué)你好，
（1）歷史模擬法這樣的非參數(shù)法的優(yōu)點是實用性強(qiáng)，無論什么樣子的損失分布，排大小都是可以用的，即使是一個小孩子也能做到，簡單省事，不需要對損失分布進(jìn)行研究判斷。
（2）缺點在于，雖然簡單實用，但是真的研究肥尾分布的時候，你是沒法預(yù)料到未來會損失到底多嚴(yán)重，或者說損失分布的尾巴到底有多大，尤其是沒法預(yù)測歷史上從沒有出現(xiàn)過的損失，更不要提損失數(shù)據(jù)的結(jié)構(gòu)這種影響程度比較大的因素發(fā)生變化了。
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