郭同學(xué)
2019-11-10 17:56老師這道題為什么不能選Treynor呀？
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1個(gè)回答
Adam助教
2019-11-11 13:39
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同學(xué)你好，因?yàn)槭袌?chǎng)的波動(dòng)率是19%，而ABC三個(gè)資產(chǎn)的波動(dòng)率都高于市場(chǎng)，因此這三個(gè)資產(chǎn)都不是well diversified的，都存在這非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，因此這時(shí)候不能選擇A，特雷諾比率適用于well diversified的資產(chǎn)。因此選擇B
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追問(wèn)
那這個(gè)特雷諾比率的設(shè)計(jì)我就不理解了，well diversified的資產(chǎn)分母都是1那還為什么要考慮這個(gè)分母？
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追答
同學(xué)你好，充分分散化了不代表系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)就是1呀
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