Lee
2019-11-10 19:53老師請問哪里告訴了rho小于0了? 怎么確定現(xiàn)在一定在均值上面?也可能是下面啊?
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Wendy助教
2019-11-11 13:31
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因為是mean reverting所以rho小于0。跟現(xiàn)在在的位置沒關(guān)系的,在均值下方也一樣,這是一個回歸均值的過程
