王同學(xué)
2019-11-10 22:21這道題的計(jì)算價(jià)格變動(dòng)的久期為什么用麥考利久期,不是修正久期嗎?
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1個(gè)回答
Adam助教
2019-11-11 18:25
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同學(xué)你好。
主要是因?yàn)檫@里是連續(xù)復(fù)利,
在一般復(fù)利下,MD=Dmac/(1+y/m)
當(dāng)m無(wú)限大時(shí),即連續(xù)復(fù)利情況下。二者基本是一樣的(涉及極限思想)
