肖同學(xué)
2019-11-11 01:36Q5: option D says "Non-parametric is difficult to detect structural shifts or regime changes in data" but Dr. Liang said it should be because it's all reflected in the historical data. If so, it would make option D a wrong statement. Please advise the correct analysis of this statement being right as the answer suggested.
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Robin Ma助教
2019-11-11 15:39
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同學(xué)你好，
（1）歷史模擬法這樣的非參數(shù)法的優(yōu)點是實用性強，無論什么樣子的損失分布，排大小都是可以用的，即使是一個小孩子也能做到，簡單省事，不需要對損失分布進行研究判斷。
（2）缺點在于，雖然簡單實用，但是真的研究肥尾分布的時候，你是沒法預(yù)料到未來會損失到底多嚴重，或者說損失分布的尾巴到底有多大，尤其是沒法預(yù)測歷史上從沒有出現(xiàn)過的損失，更不要提損失數(shù)據(jù)的結(jié)構(gòu)這種影響程度比較大的因素發(fā)生變化了。
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