彬同學
2019-11-11 12:39老師,麻煩看下這三道題,分別是押題第2題、信用百題16題、押題26題,這三題是怎么區(qū)分用的是credit spread=λ*LGD求λ之后再用指數(shù)分布算PD,還是用credit spread=PD*LGD直接算PD,有點分不清楚呀
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1個回答
Cindy助教
2019-11-11 17:44
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同學你好,其實只要我們理解了credit spread=λ*LGD,credit spread=PD*LGD這兩個式子,做什么題都是一樣的呀,
這兩個式子幾乎是一樣的,λ和PD表示的意思也是差不多的,λ表示單位條件下的違約次數(shù),PD表示的是違約概率,說白了,二者都是表示的違約概率,就看題目給的是什么了,不管是給出λ還是給出PD,這個式子都是不變的呀,題目中都可以代入的
