Pyer
2019-11-11 12:48老師請問D為什么是對的,什么是shift和regime
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Robin Ma助教
2019-11-11 13:54
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同學(xué)你好,shift是變化 切換的意思,比如你電腦鍵盤上就有一個按鍵 叫shift,regime是體制的意思,D的意思是非參數(shù)法比如歷史模擬法是很難用于測量體制轉(zhuǎn)化模型或者用于損失數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化而產(chǎn)生的損失,因為體制模型本身就是用于研究肥尾的分布,而且數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)變化更加會導(dǎo)致異常值變化,雖然這個方法適用于任何分布,但是精確不夠
