頡同學(xué)
2017-12-21 19:28老師您好，我想請(qǐng)教一下，題目A的解析中修正是把這些滯后項(xiàng)加入模型嗎？ 另外這個(gè)題目B，它是問(wèn)殘差的一階差分違背回歸假設(shè)，怎么修正這一模型嗎？答案中，講到該模型一階差分后仍有顯著的自相關(guān)，要進(jìn)行二階差分，直到?jīng)]有顯著的序列相關(guān)性，之后要進(jìn)行seasonality&ARCHbehavior，差分不是針對(duì)協(xié)方差不平穩(wěn)做的修正嗎？咋和序列自相關(guān)有聯(lián)系呢？還有要進(jìn)行的seasonality&ARCHbehavior是什么意思呢？不明白，麻煩老師指點(diǎn)一下(^_^)a
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1個(gè)回答
金程教育顧老師助教
2017-12-27 17:27
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學(xué)員你好，修正的的話是先加最近顯著自相關(guān)的那期進(jìn)去，然后重新回歸，回歸好后再進(jìn)行依次自相關(guān)檢驗(yàn)，如果還有顯著的，再繼續(xù)加，直到?jīng)]有顯著自相關(guān)的為止。
B中AR(2)不是二階差分，而是二階自回歸模型，二階差分的英文是second-difference。通過(guò)改變模型解決了自相關(guān)的問(wèn)題后，還要檢驗(yàn)是否有季節(jié)性因素，用的方法和解決自相關(guān)問(wèn)題的方法一樣，只是原版書上寫的時(shí)間序列建模過(guò)程上將這種情況獨(dú)立了出來(lái)，接下來(lái)還要檢驗(yàn)是否有條件異方差，用的是ARCH的方法。
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