Pyer
2019-11-11 19:34老師 不是說久期相同能對沖利率風(fēng)險么,那這道題久期相同了為什么還是因為利率問題虧錢了呢
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1個回答
Cindy助教
2019-11-12 16:29
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同學(xué)你好,因為這里的標(biāo)的資產(chǎn)所對應(yīng)的利率是不一樣的,互換對應(yīng)的是互換利率,而國債對應(yīng)的是國債利率,二者的變化方向不一樣,所以最終這個策略是虧錢的
