啥同學(xué)
2019-11-11 20:49押題第一題的D選項(xiàng)，非參數(shù)法是用歷史數(shù)據(jù)可以反映出結(jié)構(gòu)性突變的，那為什么不選D，謝謝老師
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-11-12 10:18
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同學(xué)你好，非參數(shù)法的特點(diǎn)是不受到損失的分布的影響，因?yàn)橹皇呛?jiǎn)單排序而已，什么分布都能用歷史模擬法。而缺點(diǎn)在于對(duì)于那些尾部的損失的與預(yù)判程度是很低的，預(yù)測(cè)能力是很差的，所以一級(jí)中對(duì)于少量的離散程度很大的分布我們用體制轉(zhuǎn)化模型來(lái)解決問(wèn)題，而非參數(shù)法比如歷史模擬法是沒(méi)有能力預(yù)測(cè)歷史上從未發(fā)生過(guò)的事情的，預(yù)測(cè)能力是很差的。
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