秦同學(xué)
2019-11-11 20:59老師,548的II為什么對(duì)呢?VaR不是不管反不反應(yīng)都可以嗎?如果用參數(shù)法,就沒有假設(shè)歷史數(shù)據(jù)的作用吧?
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1個(gè)回答
Wendy助教
2019-11-12 15:16
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同學(xué)你好,其實(shí)從鉆牛角尖的角度講你這樣的說法沒問題,但是在實(shí)際中算VaR值一般都是用到了歷史數(shù)據(jù)的。基本不會(huì)考慮完全基于參數(shù)做出的蒙特卡洛模擬。
