Jaime
2017-12-21 22:01老師,您好!這段話翻譯出來是什么樣的哇?自己讀起來老感覺別扭。
所屬:CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關試題
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1個回答
金程教育顧老師助教
2017-12-22 11:18
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學員你好,就是“如果遺漏的自變量與現(xiàn)有的在模型中的自變量相關的話,那現(xiàn)有模型的回歸系數(shù)的估計是有偏且不一致的,而且標準誤的估計也是不一致的”
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追問
與自變量有關的話,如果是相關性太高,因為多重貢獻性的原因還要去掉哇。為什么說對回歸系數(shù)和標準誤一定有影響呢?
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追答
學員你好,多元回歸中本來就是要求自變量之間存在一定的相關性的,多重共線性是在exact linear relationship時才發(fā)生,太強不行,沒有也不行。而如果遺漏自變量了,那么整個模型就是錯的,錯的模型,當然什么都是錯的。
