萬同學(xué)
2019-11-11 22:04N(d2)表示的是exercise call option的概率是嗎,問一下N(d1)表示什么。另外call option和put option的delta公式能分別寫一下嗎
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1個回答
Adam助教
2019-11-12 17:00
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N(d2)表示的是exercise call option的概率是嗎:是的
N(d1)表示無股息的歐式看漲期權(quán)delta
無股息歐式call option的delta=N(d1)
put option的delta=N(d1)-1
