188****1580
2019-11-11 23:31老師,這道題說的是要short這個期權(quán),所以theta應(yīng)該是>0的啊。為什么講解說是小于零?
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Wendy助教
2019-11-12 16:19
該回答已被題主采納
同學(xué)仔細看題,這道題的問題是要你去hedge這個portfolio,所以原來theta是大于0的,你就要用小于0的方法去hedge
