Miss Giraffe
2019-11-12 06:35老師你好 這道題里計(jì)算call option 的最小值時(shí)會(huì)減去dividend 的現(xiàn)值。那如果題目是關(guān)于put option,相對(duì)的,是不是應(yīng)該把dividend 的現(xiàn)值加上呢?謝謝
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1個(gè)回答
Adam助教
2019-11-12 17:13
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對(duì)的
有股息的歐式看跌期權(quán),下限:
max(D現(xiàn)值+Ke的-rt-S0,0)
