蹦同學(xué)
2019-11-12 10:01講解給的p*Su (1-p)*Sd=S0e^(rt) 跟f=(pfu (1-p)fd)e^(-rt)這倆公式不一樣誒 f的公式推導(dǎo)一下得出來的是 Su*p Sd*(1-p)-k=(S0-k)e^(rt). k跟ke^(rt)沒法抵消呀
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1個(gè)回答
Wendy助教
2019-11-12 15:29
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同學(xué)你好，p*Su (1-p)*Sd=S0e^(rt) 跟f=(pfu (1-p)fd)e^(-rt)本來就是講不同的事情
第一個(gè)是講的構(gòu)造風(fēng)險(xiǎn)中性概率的過程，第二個(gè)是以此算期權(quán)價(jià)格的過程。建議同學(xué)回去再好好看看二叉樹這塊的內(nèi)容。
如果這里都搞不清楚的話在做這樣的題目的時(shí)候你就別推導(dǎo)了，老實(shí)記住風(fēng)險(xiǎn)中性概率的公式，帶進(jìn)去計(jì)算就好了。
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回復(fù)Wendy：f的公式不就是在風(fēng)險(xiǎn)中性的假設(shè)下進(jìn)行的么，兩個(gè)公式是有關(guān)系的啊。為什么不能互相推導(dǎo)。
