蹦同學
2019-11-12 10:01講解給的p*Su (1-p)*Sd=S0e^(rt) 跟f=(pfu (1-p)fd)e^(-rt)這倆公式不一樣誒 f的公式推導一下得出來的是 Su*p Sd*(1-p)-k=(S0-k)e^(rt). k跟ke^(rt)沒法抵消呀
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1個回答
Wendy助教
2019-11-12 15:29
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同學你好，p*Su (1-p)*Sd=S0e^(rt) 跟f=(pfu (1-p)fd)e^(-rt)本來就是講不同的事情
第一個是講的構造風險中性概率的過程，第二個是以此算期權價格的過程。建議同學回去再好好看看二叉樹這塊的內容。
如果這里都搞不清楚的話在做這樣的題目的時候你就別推導了，老實記住風險中性概率的公式，帶進去計算就好了。
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回復Wendy：f的公式不就是在風險中性的假設下進行的么，兩個公式是有關系的啊。為什么不能互相推導。
