1個(gè)回答
Adam助教
2019-11-12 18:11
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
通常來說是站在持有組合的的角度去考慮的
持有債券:receive 久期為正
出售債券:pay 久期為付
凈DV01為正,說明利率上升,價(jià)值下跌(擔(dān)心下跌,所以short futures)
該回答已被題主采納同學(xué)你好,
通常來說是站在持有組合的的角度去考慮的
持有債券:receive 久期為正
出售債券:pay 久期為付
凈DV01為正,說明利率上升,價(jià)值下跌(擔(dān)心下跌,所以short futures)