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2017-12-22 11:49秦老師解釋一下圖中的問題。為什么not always the case？
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
2個回答
Vincent助教
2018-03-21 18:44
該回答已被題主采納
not always the case： 因?yàn)槲覀冊谧瞿Ｐ蜋z驗(yàn)的時候大部分都是顯著性檢驗(yàn)，假設(shè)值=0， 這里的t檢驗(yàn)的假設(shè)值是1， 不常用。
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金程教育顧老師助教
2017-12-25 18:18該回答已被題主采納
學(xué)員你好，就是為了引出下面的DF檢驗(yàn)，雖然直觀上做假設(shè)檢驗(yàn)是原假設(shè)為b1=1，但是事實(shí)上應(yīng)當(dāng)做的是原假設(shè)為g=b1-1=0的假設(shè)檢驗(yàn)。
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追問
那這么做得原因是? 也就是干嘛不直接用b1=1, 而是要用g=b1-1=0?
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追答
學(xué)員你好，原假設(shè)是b1=1，如果假設(shè)的結(jié)論是無法拒絕原假設(shè)，那么b1=1意味著這個時間序列是協(xié)方差不平穩(wěn)的，協(xié)方差不平穩(wěn)就不能用AR(1)模型來估計(jì)b1，那根據(jù)AR(1)模型進(jìn)行的假設(shè)檢驗(yàn)是無效的，那前面的結(jié)論也是無效的。可以發(fā)現(xiàn)如果原假設(shè)是b1=1，會出現(xiàn)無法得到結(jié)論的情況。
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追問
"可以發(fā)現(xiàn)如果原假設(shè)是b1=1，會出現(xiàn)無法得到結(jié)論的情況。"這句話之前的都沒問題啊, 但是這句話沒有理由啊? 謝謝~
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