鄭同學(xué)
2017-12-22 11:55老師可以問一下這一題的pv是怎么算出來的?f=100,n是多少?coupon也不知道
所屬:CFA Level I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
金融慕播課賀老師助教
2017-12-22 17:33
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同學(xué)你好,這道題由于是180天的債券,針對于小于一年期的債券,DR和BEY是單利的算法,所以不需要知道coupon,有公式可以直接帶入進行計算。
DR=360/180*(FV-PV)/FV,可以求出PV=97.875。
然后BEY=365/180*(FV-PV)/PV,可以求出BEY=4.40%。
