Emily
2019-11-12 19:15老師好，押題的第五題。d選項(xiàng)，視頻中講解是 非參數(shù)方法是可以detect structural shifts or regime changes in the data. 那么d選項(xiàng)也是錯的嗎？那這題是選a和d嗎？謝謝哦。
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Robin Ma助教
2019-11-13 11:11
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同學(xué)你好，非參數(shù)法的特點(diǎn)是不受到損失的分布的影響，因?yàn)橹皇呛唵闻判蚨眩裁捶植级寄苡脷v史模擬法。而缺點(diǎn)在于對于那些尾部的損失的與預(yù)判程度是很低的，預(yù)測能力是很差的，所以一級中對于少量的離散程度很大的分布我們用體制轉(zhuǎn)化模型來解決問題，而非參數(shù)法比如歷史模擬法是沒有能力預(yù)測歷史上從未發(fā)生過的事情的，預(yù)測能力是很差的。
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