Kun
2019-11-12 23:57老師，這道m(xù)ock上的題，不會(huì)，能詳細(xì)解釋一下嗎？謝謝
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Crystal助教
2019-11-14 09:43
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這個(gè)題目考查的是協(xié)方差平穩(wěn)的條件，協(xié)方差平穩(wěn)要求均值和協(xié)方差長(zhǎng)期保持不變，那么換句話來(lái)講對(duì)于偏度和峰度是沒(méi)有要求的，所以說(shuō)abd都是不對(duì)的。
c是正確的說(shuō)法，他表示的意思是協(xié)方差平穩(wěn)的這個(gè)協(xié)方差長(zhǎng)期保持不變指的是只要我數(shù)據(jù)的滯后期是不變的，那么協(xié)方差就是同一個(gè)數(shù)。
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