廖同學(xué)
2019-11-13 09:07請問押題,5,答案是A,講解說D說非參數(shù)可以detect shift,那D也是錯的啊,答案為什么不是D
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Robin Ma助教
2019-11-13 11:32
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,非參數(shù)法的特點是不受到損失的分布的影響,因為只是簡單排序而已,什么分布都能用歷史模擬法。而缺點在于對于那些尾部的損失的與預(yù)判程度是很低的,預(yù)測能力是很差的,所以一級中對于少量的離散程度很大的分布我們用體制轉(zhuǎn)化模型來解決問題,而非參數(shù)法比如歷史模擬法是沒有能力預(yù)測歷史上從未發(fā)生過的事情的,預(yù)測能力是很差的。
