拜同學(xué)
2019-11-13 09:51老師好 請問option delta的時(shí)候前面要跟正負(fù)號(hào)嗎 call option’s delta = N(d1), put option’s delta = -N(-d1)嗎
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1個(gè)回答
Adam助教
2019-11-13 11:30
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同學(xué)你好，
無股息歐式call option的delta=N（d1）
put option的delta=N（d1）-1
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追問
押題100題老師說用的是系數(shù)-N(-d1)?
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追答
同學(xué)你好，這里說的是putoption中的S的系數(shù)：-N(-d1)=N(d1)-1：即put 的delta
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追問
是呀 BSM的put option的 N(-d1）是S的系數(shù)呀 那計(jì)算的時(shí)候就還是要帶上負(fù)號(hào)？
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追答
同學(xué)你好
putoption中-N(-d1）是S的系數(shù)呀 -
追問
是S的系數(shù)呀 但是書上不是說put delta不是等于N（-d1）嗎不也是S的系數(shù)嗎？題目問的也是 put option的delta是多少啊 那計(jì)算要像老師這樣上負(fù)號(hào)去計(jì)算還是不要？
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追問
噢我知道了 謝謝老師
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