張同學
2017-12-22 19:351.如何理解naked option,當出售看跌期權時 出售看跌,說明期望價格上漲,那么價格上漲時賺期權費,價格下跌時因為我沒有相應的標的資產(chǎn)賣給對手方,所以必須按市場價買入,再賣給對手方,但這時的市場價不是很低嗎,很有可能成本小于賣出期權時的收益,如果這樣那我不是沒有虧嗎,還是賺了嗎? 2.下面第三張上說最大的損失額無限,這個應該只針對short call吧,應該不包括short put
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1個回答
金程教育吳老師助教
2017-12-22 20:05
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同學你好。賣看跌期權,價格下降時,對手行權賣股票,我要以較高的價格去接。
裸期權,是指該期權賣方本身并未持有該標的資產(chǎn)的期權,與損失有限無限沒有關系。
