桑同學(xué)
2019-11-13 12:33老師請問這個題的解題思路是什么?只有答案沒有過程。謝謝。
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1個回答
Wendy助教
2019-11-13 18:02
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因?yàn)橛玫氖莌istorical method,所以選取過了10天后最近的100天作為window,所以遠(yuǎn)來表格里95天前的-10%無效被剔除了,現(xiàn)在加上新出現(xiàn)的5個損失和之前表格里除了第一行外的其他損失進(jìn)行排序,然后95%的VaR選取絕對值第5大的負(fù)值就可,所以選到了-4.7%,所以是4.7million
