廖同學(xué)
2019-11-13 15:12老師請問，押題35第二個，如果n增加，非拒絕也多了啊，為什這里還要選
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Robin Ma助教
2019-11-13 17:14
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同學(xué)你好，解答如下：
隨著time period的增加，非拒絕域的面積并不是呈現(xiàn)線性增加的，這題和平方根法則沒有關(guān)系，你可以看下原版書和notes 在backtesting非拒絕域的部分，對于同一個VAR模型，回測的window增加，非拒絕域的范圍從數(shù)值上是增加的，從比率上反而是減小的，并不是線性成比率增加的，好比一年只允許犯錯1次，那么四年就是4次，如果真是這樣的話，就沒有必要去研究window了。
比如 99%的VAR，T=252對應(yīng)的非拒絕域是0-7次，而T=1000多的時候其實并沒有翻四倍，可能只有12-20之類的，但是你如果按照翻四倍（0-28）去理解并假設(shè)number of failure的次數(shù)就是28，那么你就會犯了第二類的錯誤，II說assumed 就是讓你按照同比率增加的方法去選擇，所以你才會犯了第二類錯誤，因此題干中問了 犯了什么樣的錯誤，會導(dǎo)致犯第二類的錯誤增加。
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