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Adam助教
2019-11-13 19:22
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同學你好，
31這道題考察的是期貨合約的基本知識
A.交易數(shù)量是在一天內(nèi)交易的合約總份數(shù)。我們可以將交易量與未平倉數(shù)量（open interest）進行比較，未平倉數(shù)量是尚未平倉合約份數(shù)的總量，它是所有多頭的總和，也是所有空頭的總和。
如果在一天內(nèi)短線交易員進行了很大數(shù)量的交易（在一天中承約合約的某種頭寸，并在休市前將交易平倉），與剛剛開盤時未平倉數(shù)量以及休盤時未平倉數(shù)量相比，一天的交易數(shù)量可能會更大。
B.這是一個常識或者說規(guī)律：黃金石油玉米及小麥的結算價格是期限的遞增函數(shù)（即正常市場）；活牛的結算期貨價格是期限的減函數(shù)（反向市場）；大豆期貨是混合的。
c說的是結算價高于當日最高價
不對，最后的結算價格等于標的資產(chǎn)在這一天開盤時或收盤時的即期價格。
D一般來說玉米期貨合約都是按月的，即有不同月份（期限）的期貨價格
35
這題其實很簡單就是確定未來的商品價格
怎么確定呢：自然是通過payoff去確定
即考察的是合成的思想
（ST – F0,T) + F0,T=ST
（ST – F0,T) 是遠期合約到期的payoff
F0,T：零息債券到期時的payoff
41巴塞爾委員會指出：“在遭受金融危機沖擊，經(jīng)營相對較好的銀行中，高級管理層整體上對壓力測試的開發(fā)和運營表現(xiàn)出積極的興趣……但是，大多數(shù)銀行的壓力測試 因此，巴塞爾委員會建議對壓力測試中使用的先前假設提出質(zhì)疑，以確保在當前市場條件下，壓力測試能夠最好地抓住極端情況的潛力。
簡單了解下就好
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