劉同學
2019-11-13 18:02老師,請問押題卷子的第10題是貨幣互換,F(xiàn)RM官方的practice exam的78題也是currency swap;而后者需要先求一個一年后的exchange rate;這是因為78題是兩年期,1年交換1次;而押題卷的第10題是1年交換2次,所以只需要1個exchange rate即可嗎?
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1個回答
Adam助教
2019-11-14 17:04
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同學你好,
兩個題完全不一樣。
10題是使用的債券組合,來進行貨幣互換定價:這是我們常用的方法。即使用當前匯率
78題使用的是遠期外匯協(xié)議組合去進行定價的。:主要涉及遠期匯率
即使用遠期匯率
