1個回答
Wendy助教
2019-11-14 14:44
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1的意思是當(dāng)single time step變短，其實也就是說二叉樹由1步變?yōu)?步變?yōu)?步4步，步數(shù)越多的過程，當(dāng)步數(shù)無限多的時候，二叉樹算出來的歐式期權(quán)價格就接近BSM模型的價格了
4的意思其實就是我們在講二叉樹的時候有個方法是通過構(gòu)造無風(fēng)險組合來確定二叉樹方法下期權(quán)的價格的，這個里面我們用到了delta，也就是對沖比率，所以說我們的持倉數(shù)在做對沖的時候也是要變化的
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