xiaolei
2019-11-13 22:53老師，關(guān)于套利那一部分的第二個(gè)profit例子： 如果初始公式是 F/S = ( 1 Ry ) / ( 1 Rx ), 在 Rx > Ry進(jìn)行反向套利操作時(shí)，第一步從y兌換到x的spot rate應(yīng)該不是 S 而是 1/S 吧 ？ 同樣的，兌換回來的不應(yīng)該是 F 而是 1/F 吧？
所屬：CFA Level I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Sophie助教
2019-11-15 15:36
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
這里F和S的標(biāo)價(jià)方法是 y/x,所以y兌換到x是1/S,
兌換回來是x兌換為y，是F
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追問
如果是這樣的話，那第一個(gè)例子里的spot rate也應(yīng)該是先是 S ，然后是 1/F了?
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追答
是的
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