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Wendy助教
2019-11-14 14:48
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因?yàn)橛玫氖莌istorical method,所以選取過了10天后最近的100天作為window,所以原來表格里95天前對于現(xiàn)在而言是105天前了,這個-10%就無效被剔除了,現(xiàn)在加上新出現(xiàn)的5個損失和之前表格里除了第一行外的其他損失進(jìn)行排序,然后95%的VaR選取絕對值第5大的負(fù)值就可,所以選到了-4.7%,所以是4.7million
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回復(fù)Wendy:這題里另外六天不應(yīng)該另起一句,搞得像一共116天似的
