桑同學
2019-11-14 07:03老師,一個問題困擾好久,CML線里面的斜率和SP不是說一樣嗎?那為什么CML里面是市場收益率-RF,除以市場波動率,SP是組合的收益率-RF,除以組合波動率?謝謝
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Adam助教
2019-11-14 16:00
該回答已被題主采納
同學你好,
cml的斜率是市場的SR呀
我們常說的SR指的是組合的SR
沒有什么好糾結(jié)的呀
