starlight-x
2019-11-14 08:40這里題干說 當(dāng)市場流動性變差時，daily var失去了意義，為什么？ 前面不是說，daily var太小，沒有意義，可是當(dāng)市場流動性變差，daily var就會增大，而且在市場危機的時候，監(jiān)管每天的風(fēng)險，不是有必要的嗎？
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1個回答
Wendy助教
2019-11-14 14:52
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因為在市場流動性變得很差的時候，針對于你想交易的東西都沒有地方交易，交易不出去了，你算每天的VaR值自然是沒有意義的
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追問
那可能這時候我需要變賣資產(chǎn)來還債 或者補充保證金
然后我發(fā)現(xiàn)我交易不出去了 那我這個unexpected loss不就變大了嗎？我這個時候不是更應(yīng)該關(guān)注var值并且more frequently caculated嗎 -
追答
變賣資產(chǎn)來還債 或者補充保證金都是你的假設(shè)和想象，題目里并沒有說。而且這個也不是用daily VaR來管理，而是一個流動性風(fēng)險的管理。
同學(xué)做題的時候不要去鉆牛角尖，像這道題題目中題干告訴你什么你就把它說的當(dāng)做事實，比如這道題這個意思你不去鉆牛角尖一看就知道選什么答案了?？荚囈宰羁爝x擇正確答案為方向。
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