Thea
2019-11-14 12:25老師好,關(guān)于54題,不是說經(jīng)濟資本是為了覆蓋UL和EL之間的差額嗎?還是我記錯了,波備是為了cover住EL
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Wendy助教
2019-11-14 15:15
該回答已被題主采納
EC是為了覆蓋Capital Structure那張圖中VaR和EL中間這部分的(即UL),但是這個覆蓋是按照一個比例的,所以講義上有EC=UL*CM這個公式
