文同學(xué)
2019-11-14 13:15老師，這個(gè)題目講解有問(wèn)題吧：-5100這個(gè)數(shù)，梁老師自己在講解的時(shí)候都寫了90+10=100，look back period剛好是100天，為什么要把第100個(gè)數(shù)剔除呢？？？（而且算出來(lái)的答案也不對(duì)…）其實(shí)保留這個(gè)數(shù)，再進(jìn)行計(jì)算，是有答案的，可是答案B對(duì)應(yīng)的是第五個(gè)數(shù)作為Var值，再算ES，答案C對(duì)應(yīng)的是第六個(gè)數(shù)作為Var值，解析里正確答案是C，所以95%應(yīng)該是第6個(gè)作為VaR值才對(duì)嘜？謝謝！
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-11-14 17:10
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同學(xué)你好，你說(shuō)的是正確的，這道題目梁老師在講解的時(shí)候誤把5100給刪除了，二級(jí)里面是把第6個(gè)數(shù)字作為VAR值的，因此計(jì)算ES的時(shí)候算前面5個(gè)，我已經(jīng)把意見告訴了梁老師，謝謝你的建議，祝你考試順利
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