劉同學(xué)
2019-11-14 14:33押題25題，為什么選D？答案寫著 SMA is less sensitivity to risk in compare with AMA?
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-11-14 17:24
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同學(xué)你好，這道題目D錯(cuò)在了less，應(yīng)該是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)更加敏感才對(duì)，因?yàn)镾MA法是利用財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)直接反應(yīng)資本資本金的計(jì)量大小，而AMA方法是通過LDA（對(duì)損失頻率和嚴(yán)重程度進(jìn)行擬合）的方法進(jìn)行建模，所以一旦風(fēng)險(xiǎn)變大遭受損失，會(huì)直接體現(xiàn)在財(cái)務(wù)報(bào)表上，而AMA模型在預(yù)測上會(huì)存在一定的滯后性。
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