1個(gè)回答
Wendy助教
2017-12-25 16:40
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同學(xué)你好。
在對(duì)沖的時(shí)候，有時(shí)并不能實(shí)現(xiàn)完美對(duì)沖（比如，有時(shí)利率發(fā)生變化了，那么原來(lái)的對(duì)沖頭寸，可能就不合適了，就不能是完美對(duì)沖了，這個(gè)時(shí)候也會(huì)有利率風(fēng)險(xiǎn)。）
parallel shift表示的是收益率曲線的平行移動(dòng)，這個(gè)概念會(huì)在估值與風(fēng)險(xiǎn)模型這門(mén)課中出現(xiàn)
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