開(kāi)同學(xué)
2019-11-15 17:23老師，請(qǐng)問(wèn)收益率曲線的陡峭程度對(duì)短期和長(zhǎng)期利率有什么影響呢？還有該如何對(duì)短期和長(zhǎng)期分別做多做空?。课铱次易约褐肮P記里有寫(xiě)，可是不太理解了??
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1個(gè)回答
Adam助教
2019-11-15 17:37
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同學(xué)你好，
yield curve變陡，說(shuō)明市場(chǎng)收益率變化很大（長(zhǎng)期利率上漲的幅度大于短期利率上漲幅度）
不會(huì)考察怎么做多空。
一般來(lái)說(shuō)是考察基差風(fēng)險(xiǎn)：strip是與標(biāo)的一一對(duì)應(yīng)的，所以比stack更有效
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