珊同學
2019-11-16 11:11老師你好。對這道題有兩個問題: 1:可以用約等于的公式么?F-S=S(rX-rY) 2:為什么要360/270。最后問的也是270天的forward premium??梢灾苯訋朊??
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1個回答
Dean助教
2019-11-18 09:34
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同學你好,
1.這個地方不要用約等于的公式,因為在使用這個公式時是按照年進行計算的,但這道題是270天
2.不可以直接帶入,因為題干中最后一句話(annualized)給出的這個報價是年化的,也就是360天。雖然題目中說是270-day libor,但仍然需要按相應天數(shù)調整;
