Rachel
2019-11-16 11:40老師,請問advantage的explicitly account for the covariance among constitutent stocks不太理解?是什么意思?
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1個回答
Chris Lan助教
2019-11-18 10:21
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同學你好,
這個就是說如果我使用MVO,本質(zhì)就是在計算 組合方差確定時,收益最大,組合收益確定時,方差最小,所以方差要想最小,就要考慮資產(chǎn)兩兩之間的協(xié)方差的問題。所以他考慮了協(xié)方差的問題。
