Rachel
2019-11-17 01:52老師，請問formal risk measures require forecasts of return distribution，which introduces estimation error怎么理解？
所屬：CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Dean助教
2019-11-18 11:56
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同學(xué)你好，在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理時，我們通常使用的是統(tǒng)計(jì)學(xué)上的一些方法，比如說VaR的參數(shù)法和歷史法，都是基于標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的分布，然后按照這個分布看尾部的極端損失再進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理；
我們對標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格進(jìn)行模擬時可以會有很多種方法，但是預(yù)測時由于統(tǒng)計(jì)學(xué)會設(shè)定隨機(jī)項(xiàng)，從而使得模擬結(jié)果與真實(shí)資產(chǎn)歐式會產(chǎn)生誤差；
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