Rachel
2019-11-17 11:27老師,請問asynchronous data can result in lower correlation calculations是lower return,risk還是covariance?相關(guān)性變小是不是covariance變?。縭isk會變大?return會變小?sharp ratio 也變???
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1個回答
Dean助教
2019-11-18 10:47
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同學(xué)你好,這不是說資產(chǎn)本身表現(xiàn)會怎么變化,他是客觀的;而是說我們用不同期限來預(yù)測資產(chǎn)時會與真實(shí)數(shù)據(jù)有些差異,
時間跨度越長會導(dǎo)致更低的相關(guān)性,從而風(fēng)險被低估,收益被高估。夏普比率會被高估。
