鐘同學(xué)
2019-11-17 12:44YTM-OSY的絕對(duì)值也是option value嗎?
所屬:CFA Level I 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Danyi助教
2019-11-18 15:14
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
這里的內(nèi)容的意思是說(shuō):對(duì)于含期權(quán)的債券,假如扣除期權(quán),其收益率定義為OAS期權(quán)調(diào)整價(jià)差。比如說(shuō):我們有一個(gè)含call權(quán)的債券z-spread為167,該債券OAS為135 bp,則期權(quán)價(jià)值:167 - 135 = 32 bp
