1個回答
Wendy助教
2017-12-28 10:31
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同學你好，第四題，要求的是 absolute risk 是沒有benchmark的，你選的a是 tracking error 解釋是tracking error is a measure of how closely a portfolio follows the index to which it is benchmarked 是有benchmark的，一般選大盤指數(shù)為benchmark
第五題是 people risk 是操作風險 一般是人為 fraud ，與無能力勝任和缺乏訓練無關。c選項non-directional risks一般是指非線性的敞口，因為option會考慮一個凸性（2次方），后面的課程會講，暫時記住即可。
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