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金程教育顧老師助教
2017-12-27 17:44
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學(xué)員你好，建議學(xué)完衍生產(chǎn)品后再回過頭來看這道題目，put option是賣出期權(quán)的意思，其價(jià)值為0和（執(zhí)行價(jià)格-股價(jià)）的較大值。
A小題問的是期權(quán)價(jià)值的可能情況，已知執(zhí)行價(jià)格是100，那么如果股價(jià)大于或等于100，期權(quán)價(jià)值就為0，如果股價(jià)小于100，而且題目中說了，股價(jià)可以0.01、0.01地變，也就是從大到小會(huì)有99.99, 99.98, 99.97,....., 0.01, 0.00的股價(jià)，對(duì)應(yīng)的期權(quán)價(jià)值就是0.01, 0.02, 0.03,...,99.99, 100.00。所以所有的期權(quán)價(jià)值的可能性為0.00, 0.01, 0.02, 0.03,...,99.99, 100.00。
B問期權(quán)價(jià)值是連續(xù)還是離散的，很顯然可能情況是可數(shù)的，可數(shù)的就是離散的。
C問的是期權(quán)價(jià)值小于或等于24的概率，用概率學(xué)標(biāo)準(zhǔn)形式怎么表示，小于或等于一個(gè)值的概率，是累積概率，用F(x)=P(X<=x)來表示，這里是小于或等于24的概率，所以用F(24)=P(X<=24)表示
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