Rachel
2019-11-20 18:19老師,請問The option's hedge ratio是什么意思?
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1個回答
Peter F助教
2019-11-22 11:09
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同學(xué),你好:the hedge ratio is defined as the ratio of the nominal value of the hedge to the market value of the underlying. 這里的 option's hedge ratio 強(qiáng)調(diào) delta 為 0 的組合頭寸。
