Jaime
2017-12-27 20:37老師,您好!關(guān)于IR的知識點。講義上老師這么講的:先引入了一級學的CML線,因為不管是 borrow還是lend,sharpe ratio做為CML線的斜率是不變的。從而引出了,改變benchmark的權(quán)重,information ratio不變,也就是這道題中statement2中所說的。但對于statement 1,追加現(xiàn)金或杠桿對information ratio的影響,上課時,老師沒有特別講到。老師能不能在這里比較詳細的補充一下?謝謝了!
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1個回答
金程教育顧老師助教
2017-12-28 17:46
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學員你好,IR是追加或減少benchmark portfolio對IR沒有影響,但追加或減少現(xiàn)金對IR是有影響的。
