frr0717
2017-12-28 00:40請(qǐng)老師解釋第三題，權(quán)重的那個(gè)問題。謝謝老師！
所屬：CFA Level II > Alternative Investments 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
金程教育顧老師助教
2017-12-28 17:11
該回答已被題主采納
學(xué)員你好，第一步根據(jù)公式已經(jīng)求出最優(yōu)的主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)是6.5%，（為什么是這個(gè)公式，課上有講，理解最好，不理解就直接記公式），最優(yōu)的主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)是通過配置基準(zhǔn)組合和主動(dòng)投資組合得到的，但基準(zhǔn)組合的主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)是0，所以事實(shí)上最優(yōu)的主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)=投資主動(dòng)投資組合的權(quán)重*主動(dòng)投資組合的主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，倒算一下就能得到主動(dòng)投資組合的權(quán)重，1-主動(dòng)投資組合的權(quán)重，就是基準(zhǔn)組合的權(quán)重。
0
0
0
0
